Sobre a Vaga

O Access Bank PLC está a recrutar um(a) Especialista em Modelação Quantitativa de Risco para integrar a equipa de gestão de risco.

O profissional será responsável pelo desenvolvimento, validação e monitorização de modelos quantitativos de risco, garantindo a conformidade regulatória e apoiando a tomada de decisões estratégicas através da análise avançada de dados.

Principais Responsabilidades

Construção de Modelos

• Desenvolver modelos quantitativos de risco utilizando técnicas estatísticas e matemáticas.
• Construir modelos de Probabilidade de Incumprimento (PD).
• Desenvolver modelos de Perda Dada Incumprimento (LGD).
• Desenvolver modelos de Exposição ao Incumprimento (EAD).
• Construir modelos de Perdas de Crédito Esperadas (IFRS 9).
• Criar modelos de testes de stress e análise de cenários.
• Desenvolver modelos comportamentais para depósitos, pré-pagamentos de empréstimos e rotatividade de clientes.
• Construir e rever modelos ICAAP, ILAAP e modelos de Risco de Taxa de Juro.
• Realizar análises de sensibilidade e retrotestes dos modelos.
• Monitorizar o desempenho dos modelos e recomendar recalibrações sempre que necessário.

Análise de Dados

• Extrair, limpar e analisar grandes volumes de dados.
• Identificar tendências, padrões e fatores de risco.
• Realizar análises de carteira e segmentação.
• Garantir a qualidade, consistência e integridade dos dados.

Relatórios de Risco

• Desenvolver dashboards e relatórios de risco para apoio à gestão.
• Apresentar resultados e análises aos Comités de Risco e à Gestão Sénior.
• Traduzir análises complexas em informações claras e acionáveis.

Conformidade Regulamentar

• Apoiar os requisitos de Basileia III e os relatórios regulamentares.
• Garantir o cumprimento das exigências do Banco de Moçambique e demais reguladores.
• Preparar documentação de modelos para reguladores e auditores.
• Participar em inspeções regulamentares e revisões de modelos.

Requisitos e Qualificações

• Licenciatura em Finanças, Economia, Estatística, Matemática, Gestão, Contabilidade, Ciência de Dados, Ciência da Computação, Engenharia Financeira, Ciências Atuariais ou áreas afins.
• Grau de Mestrado relevante será considerado uma vantagem adicional.
• Mínimo de 8 anos de experiência profissional no sector financeiro ou bancário.
• Pelo menos 5 anos de experiência em Gestão de Risco de Mercado, Análise Quantitativa ou Modelação de Risco.
• Experiência mínima de 2 anos na liderança ou supervisão de equipas.
• Experiência comprovada em análise de risco, modelação financeira e gestão de carteiras.
• Conhecimento da legislação bancária e regulamentação financeira aplicável.

Competências Técnicas

• Excel Avançado.
• SQL.
• Power BI.
• SAS.
• R.
• Python.
• MATLAB.
• Modelação Quantitativa.
• Análise Estatística.
• Gestão de Risco.
• Desenvolvimento de Dashboards Executivos.
• Elaboração e apresentação de relatórios estratégicos.

Benefícios

• Integração numa instituição financeira global.
• Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.
• Ambiente de trabalho dinâmico e orientado para resultados.
• Participação em projetos estratégicos de gestão de risco.
• Incentivo à candidatura de mulheres nos processos de recrutamento e seleção.

Instruções de Candidatura

Os candidatos interessados deverão submeter a candidatura através da plataforma oficial de recrutamento do Access Bank.

Data limite de candidatura: 12 de Outubro de 2026.

Nota: O Access Bank processa dados pessoais em conformidade com as leis aplicáveis de proteção de dados.